Walkthrough é o guia que conduz a pessoa pela interface, um passo de cada vez. Em vez de deixar ela explorar no escuro, ele mostra onde fazer cada coisa na hora certa, e tudo isso dentro do próprio produto.
Vale separar de tutorial, porque é fácil confundir. O tutorial costuma ser externo e longo, como um vídeo ou artigo, enquanto o walkthrough está embutido na interface e responde à ação em tempo real, destacando o próximo passo bem onde ele de fato acontece.
E ele serve além do onboarding. Num produto maduro, é útil pra apresentar uma funcionalidade nova sem confundir quem já conhece o básico. A boa prática é deixá-lo opcional, com opção de pular e de revisitar depois.